📊 多维统计矩阵表 (基础特征)
| 对比组合 ⇕ |
最新差值 ⇕ |
最低极值(Min) ⇕ |
最高极值(Max) ⇕ |
极低边界(P10) ⇕ |
极高边界(P90) ⇕ |
均值(Mean) ⇕ |
波动率(Std) ⇕ |
Z-Score ⇕ |
空间水位 ⇕ |
🎯 动态布林带 - 详细回测矩阵 (分品种明细)
| 对比组合 |
策略边界系数 |
自适应窗口 |
最新强买点(S) |
最新强卖点(R) |
交替触发总次数 |
累计捕获利差 (%) |
🌊 动态布林带策略寻优汇总 (跨组合平均表现)
| 策略边界系数 |
滑动窗口 |
平均触发次数 |
平均捕获利差 (%) |
📈 策略超额收益模拟 (Strategy vs 死拿不换)
🎯 静态网格套利回测矩阵 (上帝视角全局均值参考)
| 对比组合 |
策略边界系数 |
强买点 (S) |
强卖点 (R) |
交替触发总次数 |
累计捕获利差 (%) |
👑 全局策略参数寻优汇总 (跨组合平均表现)
| 策略边界系数 |
平均强买点 (S) |
平均强卖点 (R) |
平均交替触发总次数 |
平均组合利差(%) |
💡 深度对比与动态配对套利说明:
本面板用于跨品种配对交易(Pair Trading)或单品种的深度自定义时间窗回测。系统采用严格的“状态机逻辑”(必须多空方向完整交替,才计入一次有效套利波段)。
1. 最新差值 (Spread):当前主基金(A)溢价率减去对比基准(B)溢价率的差值。若未选基准,则为自身溢价。
2. 🏆 静态全局回测:以上述总时间段的“全局固定均值”为锚点进行回测。它反映了如果拥有上帝视角,在这个大区间内固定哪个参数最赚钱。
3. 🌊 动态滑动回测 (布林带):基于设定的【滑动窗口(N)】,每天动态滚动计算均值和标准差,完美还原实盘中“未知后市全貌”的真实操作环境。
4. 🚨 中枢漂移判定 (核心实战):请对比【静态Alpha】与【🌊动态Alpha】。如果动态收益显著跑赢静态,说明近期溢价中枢正在发生趋势性偏移!此时切忌刻舟求剑,实盘挂单请强制废弃静态指标,严格以【🌊动态买卖点(S/R)】为准。
5. 📈 策略超额收益模拟 (Alpha vs Beta):动态推演策略运行期间的每日真实资金曲线。通过将【策略实际净值】与【死拿A/B基金】的基准曲线同台对比,可直观检验:账户利润究竟是来自大盘上涨的被动 Beta 收益,还是通过在两只基金中反复横跳、不断剥头皮赚来的 纯粹超额收益 (Pure Alpha)!